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2017年システムトレードの推奨設定成果と2018年に向けて

      2017/12/13

師走です。
今年も残すところ、あと3週間あまりとなりました。

「米労働省が8日発表した11月の雇用統計は、景気動向を敏感に映す非農業部門の就業者数が前月から22万8000人増と、底堅く伸びた。」というのが、今年最後の米国雇用統計の概要です。

これは米国経済が健全な状態にあることが示されたと考えてよく、米国経済が健全であれば基本的には先進国株式と為替は安定的に推移していくと想定されます。

2017年の推奨設定の成果

今年のみなさんの運用の成果はどの程度でしたか?

まずは今年の推奨設定の内容の確認しましょう。

今年も推奨取引通貨ペアは豪ドルスイスフラン(AUD/CHF)でした。
(別途説明しますが、今後も推奨取引通貨ペアはよほどのことが無い限り変わらないです。)

そして、具体的には以下のとおりでした。

2017年のスタート設定です。
今年は今まで以上にシンプルにして、相場の動きを見ながら少し動きを加えるようにしていきます。
===================
証拠金:100万円(10000USドル)
EA:Bull
通貨ペア:AUD/CHF
通貨量:0.03lots(3000通貨)
トレンド機能:オン
トラップ幅:15PIPS
利益幅:30PIPS
最大値:0.8
最小値:0.6
その他初期値のまま
===================
取引通貨ペアは豪ドルスイスフランは変わりません。
設定に変更を加えるポイントとしては、相場値が0.7以下に突入した際に「1.トレンドオフにする、2.取引通貨量を増やす、3.利益幅を増やす」のどれか、あるいは複合で実施していくことになりますが、その時の世界情勢によると思っています。

基本的には完全放置で問題ないと思います。

この推奨設定での検証用に専用口座を今年は設置してありました。
(ただ、厳密に今年の1月から運用開始した記憶がないのでそのあたりは勘弁してください。)

設置時の証拠金は日本円で60万円ほど(半端な金額ですいません)、口座名義は法人名義で、FX会社は日本のレバレッジ約33倍という口座でやってます。(ぶっ飛んでも法人で損金扱い、レバ33倍という口座で運用してどうなるか、の検証も含むので。)

こちらが現在の口座状況です。(クリックすると画像が大きくなります。)

先日、若干設定を変更し、利益幅を30pipsから25pipsにしましたが、まあそのあたりは気にしなくて大丈夫かと思います。

結果的には、今週末の取引終了後の状態で、証拠金残高が約100万円、含み損が約10万円ですから、実現損益としては年間約30万円の利益というところです。

この検証口座の元金60万円からしますと概ね1.5倍というところですが、推奨証拠金は100万円ですから、実現損益ベースで約30万円の利益だと1.3倍の130万円にしかなっていないという、なんとも情けない結果でした。

さらにサーバーのレンタル料金が年間約2.6万円(1GB・年払い)ほどかかりますから、確定利益では概ね27.4万円という感じになります。

今年、豪ドルスイスフランが大きく変動しなかったということもあるかと思いますが、個人的には初めてと言えるぐらい低調な内容でした。

申し訳ありませんが、完全放置の安心設定という内容ですので、こういう年もあるさ、ぐらいの大きな目で見ていただければと思いますw

ブラック・スワン

為替の取引で恐ろしいのは、ブラックスワンの出現による相場の急変動です。

ブラック・スワン理論(ブラック・スワンりろん、英語:black swan theory)は、「ありえなくて起こりえない」と思われていたことが急に生じた場合、「予測できない」、「非常に強い衝撃を与える」という理論です。

すでに「ありえなくて起こり得ない」というわけではありませんが、北朝鮮と米国が戦争を始めれば大きな変動、特にクロス円の取引には甚大な急変動があると思われます。

そして、ブラック・スワン出現のもっと大きな要因となりそうなのが、トランプ大統領が約70年にわたるアメリカの政策を転換してエルサレムをイスラエルの首都と認定したことによる中東地域から派生する宗教紛争・テロの勃発でしょう。

これは本当に何が起きるか分かりません。

北朝鮮と米国が開戦したとしても、推奨取引通貨ペアである豪ドルスイスフランはそんなに大きな急変動にならないと考えていました。

ですが、中東を火種とする宗教紛争・テロの勃発となれば、ドル、ユーロ、円はもちろん欧米のリスク回避先通貨であるスイスフランにも大きな急変動がありそうです。

来年はそんなことも念頭に入れて設定を考えていく必要があると思っています。

2018年の基本推奨設定

こんなことを踏まえつつ、2018年の推奨設定は以下のとおりとします。

===================
証拠金:100万円(10000USドル)
EA:Bull
通貨ペア:AUD/CHF
通貨量:0.03lots(3000通貨)
トレンド機能:オン
トラップ幅:15PIPS
利益幅:25PIPS
最大値:0.8
最小値:0.6
その他初期値のまま
===================
設定に変更を加えるポイントとしては、相場値が0.7以下に突入した際に「1.トレンドオフにする、2.取引通貨量を増やす、3.利益幅を増やす」のどれか、あるいは複合で実施していくことになりますが、例年どおり、基本的には完全放置で問題ないと思います。

基本推奨設定に基づく運用方針は2通り

基本推奨設定に基づく運用方針は2通りあります。

1.現在の口座の利益分を運用口座から出金して証拠金100万として再スタート

2.現在の口座残高を踏まえ、基本推奨設定に基づく比率で取引通貨を増やしてスタート

前者は、今年の利益を確実に現金化して、他の投資の原資にしたり、何かのための準備金としてストックしておくということです。もちろん、自分の好きなことに使っていただいてもいいんですけどね。

メンバーの中では、過去、出金した利益で投資信託や金貨を購入されていた方がいらっしゃいましたね。今ですと、話題のビットコインに換えておいてもいいかもしれません。

いずれにしても前者の運用方針は、利益を確実に確定させて、当初投下資本の回収を着実に実施していくスタイルです。

後者は、今年の利益分を追加証拠金として考え、基本推奨設定と同じ比率の通貨量で取引をすることで、利益の絶対額を追求するということです。

推奨設定は、証拠金100万円で取引通貨量0.03lotsですから、証拠金33万円あたり取引通貨量0.01lots換算になります。
前述の今年の利益は約30万円(口座に存在する実現損益ベース)ありますから、そのまま継続させて運用する場合は証拠金130万円の口座で取引通貨量を0.04lotsに変更しておく形になります。

当初からのメンバーの方は、すでに投下資本を回収済みだと思いますので運用スタイルとしては、後者のスタイルで利益の絶対額を追求していくことが得策かと思います。

また、後者のスタイルの応用として、(1)もう一つ運用する通貨ペアを追加する(2)追加口座を開設してリスクとリターンを追及する設定での運用をする、というものがあります。

それはまた、次回、解説致します

 

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